Analyse De Marche Avant Forex

Qu'est-ce que Walk Forward Analysis? Anaylsis de marche avant est le processus d'optimisation d'un système de négociation en utilisant un ensemble limité de paramètres, puis de tester le meilleur paramètre optimisé mis en dehors de l'échantillon de données. Ceci est similaire à la façon dont vous utiliserez votre conseiller expert dans le commerce en direct. Les principes de l'analyse prospective ont d'abord été décrits dans le livre L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation par Robert Pardo. Pour effectuer une analyse de marche avant dans MetaTrader, d'abord optimiser le conseiller expert dans le testeur de stratégie. Ensuite, choisissez le résultat le plus rentable dans l'onglet Résultats d'optimisation et effectuez un backtest le sur une période de temps immédiatement après la période d'optimisation. La date de fin de la période d'optimisation est la même que la date de début de la période de test. Ce processus est répété à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'une taille d'échantillon satisfaisante soit atteinte. Si le conseiller expert effectue bien dans le test, par rapport aux résultats d'optimisation, alors on peut conclure que le conseiller expert sera probablement rentable dans le commerce en direct. Si, en revanche, le conseiller expert se comporte mal dans le test, il faudra alors ajuster les paramètres d'optimisation ou la durée des périodes d'essai et d'optimisation. Si, après de nombreuses tentatives, le conseiller expert ne réussit toujours pas bien dans le test, on peut conclure que le système commercial n'est pas rentable. L'animation à droite illustre la procédure d'analyse de marche avant. Une optimisation est réalisée sur une période plus longue (les données dans l'échantillon), puis le jeu de paramètres optimisé est testé sur une période ultérieure plus courte (les données hors échantillon). Les périodes d'optimisation et d'essai sont décalées vers l'avant et le processus est répété jusqu'à ce qu'une taille d'échantillon appropriée soit atteinte. Source Un exemple d'analyse de la marche à suivre Nous vous proposons un exemple concret: Nous allons faire une analyse prospective sur un conseiller expert en utilisant l'EURUSD M30. Bien optimiser ce conseiller expert sur une période de 120 jours. Weve a choisi les 3 ou 4 paramètres les plus importants à optimiser, afin de ne pas sur-optimiser ou courber l'ajustement des résultats. En outre, moins de paramètres signifie un test plus rapide. Eh bien choisir le résultat le plus rentable, et backtest ces paramètres sur une période de 30 jours immédiatement après la période d'optimisation. Il est recommandé d'utiliser une période d'essai d'environ 25 de la durée de la période d'optimisation. Une fois que nous avons enregistré nos résultats, avancez la prochaine période d'optimisation et de test en avant de 30 jours. Après 12 rounds consécutifs d'optimisation et de test, bien ont une valeur d'années de données d'analyse de marche avant. Nous comparons le bénéfice quotidien moyen pour les périodes d'optimisation avec le bénéfice quotidien moyen pour les périodes de test. Cela nous donnera un calcul appelé le ratio d'efficacité en marche avant. Un rapport d'efficacité de marche avant supérieur à 0,5 est considéré comme un très bon résultat. C'est ce qu'on appelle un système commercial robuste. Cependant, un conseiller expert est négociable tant qu'il est constamment rentable sur plusieurs périodes d'essai. Si le ratio d'efficacité à la marche est négatif, cela signifie que le conseiller expert n'a pas obtenu de bons résultats par rapport à ses résultats d'optimisation. Bien sûr, vous pouvez faire une analyse de marche avant manuellement dans MetaTraders Strategy Tester. Mais le processus est fastidieux, fastidieux et sujet à l'erreur. C'est là que le logiciel Walk Forward Analyzer entre en jeu. Le programme effectuera automatiquement une analyse de marche avant à l'aide MetaTraders Strategy Tester sur toute longueur de temps, avec seulement quelques paramètres fournis par l'utilisateur. Le Walk Forward Analyzer est maintenant libre Aller à la Télécharger la page pour obtenir votre copie gratuite Comment savez-vous si votre conseiller expert est vraiment rentable MetaTraders Strategy Tester ne vous donne pas l'image entière Êtes-vous le commerce basé sur backtests trop optimistes et déçu de constater que votre conseiller expert est de perdre de l'argent dans le commerce en direct Voulez-vous savoir si votre conseiller expert est rentable, rapidement et facilement, sans perdre de l'argent Le Walk Forward Analyzer pour MetaTrader L'analyseur Walk Forward utilise MetaTraders propres Strategy Tester pour effectuer une analyse de marche avant. En utilisant les paramètres et paramètres de test fournis par l'utilisateur. Le logiciel est facile à utiliser, et peut vous fournir une analyse complète marche en avant dans une fraction du temps qu'il faudrait pour vous de le faire manuellement. Une analyse de marche avant détermine si un conseiller expert est rentable lors de la négociation avec des paramètres optimisés sur les données hors de l'échantillon. Tout conseiller expert peut produire un résultat d'optimisation impressionnant, mais le vrai test est de savoir si ces résultats seront retenus lors de tests sur des données futures. Le Walk Forward Analyzer effectue ce processus plusieurs fois sur des mois et des années de données historiques, vous donnant une image précise de la véritable performance de votre conseiller expert. À la fin d'une analyse de marche avant, on vous présentera un rapport détaillé d'analyse de marche avant, montrant les résultats des essais et des essais d'optimisation, le bénéfice total des tests et le ratio d'efficacité. Qui est une mesure de la robustesse de votre système commercial est. Voir l'analyseur Walk Forward en action Si vous n'êtes pas familier avec la procédure d'analyse de marche avant, lisez ce qui est Analyse de marche avant pour savoir pourquoi il est la meilleure méthode pour déterminer la robustesse et la rentabilité potentielle de votre système commercial. La vidéo ci-dessous fournit une procédure complète et un didacticiel de l'analyseur Walk Forward pour MetaTrader: